计量经济学(南京财经大学) 中国大学MOOC作业答案

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【作业】第二章 一元线性回归模型 第二章作业

1、 问题:为什么计量经济模型的方程中必须包含随机干扰项？
评分规则: 【 参考答案：计量经济学模型考察的是具有因果关系的变量间的具体联系方式。由于被解释变量是随机变量，影响因素是复杂的，除了解释变量的影响外，还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的影响，另外函数形式的设定也有误差。这样，理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量来代表所有这些误差的影响，以保证模型在理论上的科学性。 评分标准：主要原因回答出来可酌情得7-10分，回答不完整酌情扣分，未作答得0分。
】

2、 问题:一元线性回归模型的基本假设有哪些？
评分规则: 【 参考答案：1.解释变量是确定性变量，不是随机变量；2.随机误差项具有0均值，同方差,在不同样本点之间独立，不存在序列相关；3.随机误差项与解释变量之间不相关；4.随机误差项服从正态分布；5.模型是正确设定的。评分标准：每条基本假设2分，回答不完整酌情扣分，不作答得0分。
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3、 问题:总体回归函数和样本回归函数之间有哪些区别与联系？
评分规则: 【 参考答案：将总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数，这个函数就称为总体回归函数；样本回归函数是将被解释变量Y的样本观测值的拟和值表示为解释变量的某种函数。样本回归函数是总体回归函数的一个近似。总体回归函数具有理论上的意义，但其具体的参数不可能真正知道，只能通过样本估计。样本回归函数就是总体回归函数的参数用其估计值替代之后的形式。评分标准：主要意思回答出来可酌情得7-10分，回答不完整酌情扣分，未作答得0分。
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4、 问题:最小二乘估计已经使拟合误差达到最小，为什么还要讨论拟合优度问题？
评分规则: 【 参考答案：普通最小二乘法所保证的最好拟合是同一个问题内部的比较，即使用给出的样本数据满足残差的平方和最小；拟合优度检验结果所表示的优劣可以对不同的问题进行比较，即可以辨别不同的样本回归结果谁好谁坏。评分标准：主要意思回答出来可酌情得7-10分，回答不完整酌情扣分，未作答得0分。
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5、 问题:简述最大似然法估计参数的基本思想。
评分规则: 【 参考答案：最大似然法的基本思想是使从模型中取得样本观察数据的概率最大，即把随机抽取得到的样本观察数据看作是重复抽取中最容易得到的样本观察数据，即概率最大，参数估计结果应该反映这一情况，使得到的模型能以最大概率产生样本数据。评分标准：主要意思回答出来可酌情得7-10分，回答不完整酌情扣分，未作答得0分。
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【作业】第三章 多元线性回归模型 第三章作业

1、 问题:多元线性回归模型与一元线性回归模型相比较有哪些区别？
评分规则: 【 参考答案：解释变量的个数不同；基本假设不同，多元线性回归模型比一元线性回归模型多了个“解释变量之间不存在线性相关关系”的假定；多元线性回归模型的参数估计更为复杂；拟合优度检验需要对决定系数做修正；统计推断检验多了方程显著性检验。评分标准：主要内容回答出来可酌情得7~10分，回答不完整酌情扣分，不回答得0分。
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2、 问题:  在建立多元回归模型时，如何确定该引入多少个解释变量？
评分规则: 【 参考答案：建立多元回归模型时，究竟该引入多少个解释变量视情况而定。如果所建立的计量模型是为验证某一经济理论，则引入变量个数取决于经济理论，如建模目的是检验CAPM模型，则只需包含一个解释变量。如果是根据经验而建立模型，在样本容量允许条件下，可以加入较多解释变量，以得到所关注变量对被解释变量的“净”影响。当然，此时，应当考虑做包含多余变量、遗漏变量等方面的模型设定检验。评分标准：主要内容回答出来可酌情得7~10分，回答不完整酌情扣分，不回答得0分。
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【作业】第四章 随机解释变量 第四章作业

1、 问题:随机解释变量问题产生的原因有哪些？随机解释变量问题会带来的后果有哪些？
评分规则: 【 参考答案：随机解释变量来源主要有：滞后被解释变量做解释变量；和被解释变量存在双向因果关系的变量做解释变量。随机解释变量带来何种后果取决于它与随机干扰项是否相关，以及相关的性质。有三种情形：（1）如果二者不相关，采用OLS得到的参数估计量仍是无偏估计量；（2）如果二者同期不相关，异期相关，此时参数的OLS估计量在小样本下是有偏的，在大样本下具有一致性；（3）如果二者同期相关，则无论是小样本还是大样本，所得的参数估计量均是有偏且非一致的。评分标准：主要内容回答出来可酌情得7~10分，回答不完整酌情扣分，不回答得0分。
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2、 问题:简述工具变量法的基本思路以及选择工具变量应遵循的原则。
评分规则: 【 参考答案：基本思路：工具变量法就是当随机解释变量与随机误差项相关时，寻找一个与随机解释变量高度相关，但与随机误差项不相关的变量，用该变量替代模型中的随机解释变量，进行模型的参数估计。选择原则：工具变量与所替代的随机解释变量高度相关；工具变量与随机干扰项不相关；工具变量与模型中其他解释变量不相关，以避免出现多重共线性。评分标准：主要内容回答出来可酌情得7~10分，回答不完整酌情扣分，不回答得0分。
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【作业】第五章 多重共线性 第五章作业

1、 问题:多重共线性产生的原因是什么？
评分规则: 【 参考答案：1）经济变量随时间变化存在的共同变化趋势；2）经济变量之间的内在联系；3）采用滞后变量；4）参数估计过程中样本之间的相关不可避免。评分标准：主要原因回答出来可酌情得7-10分，回答不完整酌情扣分，未作答得0分。
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2、 问题:多重共线性有哪些影响？
评分规则: 【 参考答案：多重共线性的危害有几个方面：（1）在完全多重共线性下参数估计量不存在；（2）在近似多重共线性，参数OLS估计量非有效，OLS估计的方差随着多重共线程度的提高而增加；（3）参数估计的经济学意义不合理；（4）变量的显著性检验失去意义；（5）模型的预测功能失效。评分标准：主要原因回答出来可酌情得7-10分，回答不完整酌情扣分，未作答得0分。
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【作业】第六章 异方差性 第六章作业

1、 问题:简述异方差对OLS估计量的性质、参数的置信区间、显著性t检验和F检验的影响
评分规则: 【 答案要点：OLS估计量仍是线性无偏的，但不再具有最小方差，即不再有效；大样本情况下，具有一致性，但不具有渐近有效性。由于相应的置信区间和t检验、F检验都与同方差设定相关，因此会造成建立的置信区间以及t检验与F检验都不再是可靠的。评分标准：主要意思回答出来可酌情得7-10分，回答不完整酌情扣分，未作答得0分。
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2、 问题:加权最小二乘法的基本思想是什么?
评分规则: 【 参考答案：加权最小二乘法是对原模型加权,使之变成一个新的不存在异方差性的模型,然后采用OLS法估计其参数。加权的基本思想是：在采用OLS方法时，对较小的残差平方赋予较大的权重，对较大的残差平方赋予较小的权重，以对残差提供的信息的重要程度作一番修正，提高参数估计的精确程度。评分标准：主要意思回答出来可酌情得7-10分，回答不完整酌情扣分，未作答得0分。
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【作业】第七章 序列相关性 第七章作业

1、 问题:存在一阶自相关情形下，估计自相关系数ρ的方法有哪些？说明基本思路。
评分规则: 【 参考答案：在存一阶自相关的情况下，估计自相关系数ρ有下述几种方法：（1）利用D.W.统计量（大样本情况下）求ρ的估计值；（2）柯-奥迭代法；（3）杜宾两步法。不论哪种方法，其基本思路都是采用OLS方法估计原模型，得到随机干扰项的“近似估计值”，然后利用该“近似估计值”求得随机干扰项相关系数的估计量。评分标准：主要内容回答出来可酌情得7~10分，回答不完整酌情扣分，不回答得0分。
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2、 问题:什么是一阶序列相关? 简述DW检验的应用条件。
评分规则: 【 参考答案：一阶自相关指的是随机干扰项的当前值只与自身前一期值之间存在相关性。而DW方法仅适用于解释变量为非随机变量，随机干扰项的产生机制是一阶自相关，回归含有截距项，回归模型不把滞后被解释变量当做解释变量之一，没有缺失数据的情况。评分标准：主要内容回答出来可酌情得7~10分，回答不完整酌情扣分，不回答得0分。
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【作业】第八章 虚拟变量模型 第八章作业

1、 问题:什么情况下会出现虚拟变量陷阱？
评分规则: 【 参考答案：一般在引入的虚拟变量时要求如果定性因素有m个类，只能在模型中引入m-1个虚拟变量，否则如果引入m个虚拟变量，就会导致模型解释变量间出现完全多重共线性的情况，我们一般称引入虚拟变量个数与定性因素类别个数相同时出现的模型无法估计的问题，称为“虚拟变量陷阱”。评分标准：主要内容回答出来可酌情得7~10分，回答不完整酌情扣分，不回答得0分。
】

2、 问题:引入虚拟变量的两种基本方式是什么？分别适用于什么情形？
评分规则: 【 参考答案：加法方式和乘法方式是引入的虚拟变量的最主要的两种方式，前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。除此之外，还可以加法和乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距和斜率项同时产生影响的情况。评分标准：主要内容回答出来可酌情得7~10分，回答不完整酌情扣分，不回答得0分。
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【作业】第九章 滞后变量模型 第九章作业

1、 问题:什么是分布滞后模型参数估计的经验加权法？常见的权数有哪几种？
评分规则: 【 参考答案：经验加权估计法是用于有限分布滞后模型的一种修正估计方法，该方法是根据实际问题的特点，以及人们的经验给各滞后变量指定权数，并按权数构成各滞后变量的线性组合形成新的变量，再用新的变量与被解释变量回归估计参数。常用的权数类型有三种：递减型、矩形和倒V型。评分标准：主要意思回答出来可酌情得7-10分，回答不完整酌情扣分，未作答得0分。
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2、 问题:Koyck变换模型、自适应预期模型和局部调整模型有何异同？模型估计会遇到什么困难？怎样解决？
评分规则: 【 参考答案：三种模型的最终形式都是一阶自回归模型。区别：一是导出模型的经济背景和思想不同，二是由于模型形成机制不同导致模型的随机扰动项的结构不同。模型存在随机解释变量问题，并且由于模型的随机扰动项的结构不同，给模型估计带来了问题，局部调整模型存在异期相关问题，用OLS法就可得到一致性估计，Koyck变换模型和自适应预期模型同期相关问题，需要用工具变量法得到一致性估计。评分标准：主要意思回答出来可酌情得7-10分，回答不完整酌情扣分，未作答得0分。
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【作业】第十章 时间序列分析 第十章作业

1、 问题:简述用具有协整关系的经济变量建立误差修正模型的一般步骤。
评分规则: 【 参考答案;用具有协整关系的经济变量建立误差修正模型一般遵循以下几个步骤：首先对经济系统进行观察和分析，提出长期均衡关系假设；然后对变量进行协整分析，以发现变量之间的协整关系，即检验长期均衡关系假设，并以这种关系构成误差修正项；最后建立短期模型，将误差修正项看作一个解释变量，连同其它反映短期波动的解释变量一起，建立短期模型，即误差修正模型。评分标准：主要内容回答出来可酌情得7~10分，回答不完整酌情扣分，不回答得0分。
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2、 问题:为什么协整检验的ADF临界值比正常的ADF临界值要小？
评分规则: 【 参考答案：协整检验通过检验协整回归的残差的单整性来实现，协整回归的残差是OLS估计得到的残差，OLS采用了残差平方和极小原理，检验中的估计量往往是向下偏倚的，这样会导致拒绝原假设的机会比实际情形大，于是对残差的平稳性检验的DF和ADF临界值应该比正常的DF与ADF临界值还要小。评分标准：主要内容回答出来可酌情得7~10分，回答不完整酌情扣分，不回答得0分。
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